Junto a la Cueva de los Letreros, la Cueva de Ambrosio es una digna exponente del arte rupestre paleolítico, que le ha valido el nombramiento como Patrimonio Histórico de la Humanidad, debido a su alto valor histórico.
Esta cueva se sitúa al norte de Vélez-Blanco, surcada por un arroyo, lo que según los expertos es lo que permitió el asentamiento de sus primeros pobladores, los autores de las pinturas rupestres que hoy le han dado tanta fama a la cueva.
Esta cueva también ha sido famosa por albergar materiales que permitieron definir cómo fue la vida de los primeros pobladores. Estos materiales hallados fueron principalmente puntas de lanzas y flechas.
Las 18 pinturas de la cueva de Ambrosio fueron descubiertas en 1992, en medio de las cuales se destaca la figura, pintada en color rojo, de un caballo.
Las autoridades locales, regionales y nacionales se han encargado de proteger las cuevas, tras el descubrimiento de sus pinturas, y darle un sentido de museo, de forma que puedan disfrutarse sin afectar el patrimonio de la humanidad que allí se encuentra.